这是因为开启了图标压缩导致的，关闭方法如下：

1、找到有两个箭头的图标，为了方便演示已经提前做好了一个有箭头的文件：

2、右键点击带箭头的文件：

3、在右键点击后弹出的菜单的最下面选择属性：

4、在属性菜单栏下面选择高级：

5、把高级下面的，压缩内容以便节省磁盘空间前面的勾取消：

6、可以看到图标已经没有蓝色的箭头了：