红磨坊的历史可以追溯到19世纪下半叶。那时候，来自世界各地的流浪艺术家，在蒙马特高地作画卖艺，使那一带充满艺术气氛，成为巴黎最别致、最多姿多彩的城区之一。由于艺术活动活跃，蒙马特高地街区那弯弯曲曲的卵石坡路的两侧，小咖啡馆、小酒吧生意兴隆。

后来，这些小咖啡馆、小酒店里来了一些舞女，她们穿着滚有繁复花边的长裙，伴着狂热的音乐节奏，扭动着臀部，把大腿抬得高高的，直直地伸向挂着吊灯的天顶。

当时英国人称这种舞蹈为“康康舞”，认为它很放荡，很下流，禁止在英国演出。