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cta策略(对IH、IF、IC 「期指三兄弟」共振性,有哪些好的策略(CTA、套利)思路吗)

 2022-08-27 05:06  阅读 29

摘要:您好,谢谢邀请,股指期货交易受到限制之后,目前的策略貌似只有套利比较合适它们了。 首先要先了解IH,IF,IC它们的标的现货。IF:(share price)Index Future,直译就是股指期货,标

您好,谢谢邀请,股指期货交易受到限制之后,目前的策略貌似只有套利比较合适它们了。

首先要先了解IH,IF,IC它们的标的现货。IF:(share price)Index Future,直译就是股指期货,标的物是沪深300指数。IH:I表示股指期货,H是“沪”的拼音第一个字母。标的物是上证50。IC:I表示股指期货,C是China的第一个字母,标的物是中证500。其中,IH的标的物是50只大盘股,权重股。IF的标的物是由300只具有可代表大盘跌涨的股票组成的,IH则是由500只中小板,创业板组成的。他们具有与大盘指数同涨同跌的原理。

我们可根据以上他们标的物的构成来进行一个策略组合。因为我们知道,每天大盘的上涨下跌都会又一些板块或者是一些蓝筹股进行带动的。如果当天股票市场是大盘股领跌,可采取的思路策略是做空IH,做多IC。如果当天的大盘是创业板指数下跌,而一些银行股在护盘,可采取的策略是,做多IH或者IF,做空IC。

以上只是一个思路,需要写出策略需要考虑其他方面的因素,比如资金管理,仓位管理,止盈止损等等,如果大家有对期货方面的看法可以和我进行交流。

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